银监会修订商业银行流动性办法 新引入三个量化指标

来源:金羊网 作者:戴曼曼 发表时间:2017-12-06 20:01

羊城晚报讯 记者戴曼曼报道:6日晚间,银监会在其官网上就《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》公开征求意见。这是自2014年3月《商业银行流动性风险管理办法(试行)》实施以来,银监会对于该制度的第二次修订,新引入了三个量化指标。据悉,银监会将根据各界反馈意见,进一步修改完善并适时发布。

修订后引入三个量化指标

早在2014年,银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(以下简称《流动性办法(试行)》)。《流动性办法(试行)》自2014年3月实施以来,对加强商业银行流动性风险管理,维护银行体系安全稳健运行起到了积极作用。

2015年9月,根据《商业银行法》修订进展,银监会对《流动性办法(试行)》进行了相应修订,将存贷比由监管指标调整为监测指标。

此次修订为2015年之后银监会第二次对管理办法进行相关修订。银监会的相关负责人在接受记者采访时表示,这主要是由于近年来国内、国际经济金融形势变化,银行业务经营出现了新特点。

据悉,现行的《流动性办法(试行)》只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标,基于此,监管部分有必要结合我国商业银行业务特点,借鉴国际监管改革成果,对流动性风险监管制度进行修订。

据介绍,修订后的《流动性办法》共4章73条,7个附件,本次修订的主要内容包括:一是新引入三个量化指标。其中,净稳定资金比例衡量银行长期稳定资金支持业务发展的程度,适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。优质流动性资产充足率是对流动性覆盖率的简化,衡量银行持有的优质流动性资产能否覆盖压力情况下的短期流动性缺口,适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行。流动性匹配率衡量银行主要资产与负债的期限配置结构,适用于全部商业银行。这些指标将与现有的流动性比例、流动性覆盖率一起成为对商业银行具有约束力的审慎监管指标。二是进一步完善流动性风险监测体系。对部分监测指标的计算方法进行了合理优化,强调其在风险管理和监管方面的运用。三是细化了流动性风险管理相关要求,如日间流动性风险管理、融资管理等。

将合理设置过渡期

据悉,修订后的《流动性办法》自2018年3月1日起施行。

据介绍,根据新监管指标的不同特点,将合理设置过渡期。一是对优质流动性资产充足率和流动性匹配率设置较长过渡期。考虑到优质流动性资产充足率和流动性匹配率为新增指标,为避免短期内对不达标银行业务经营造成较大影响,将优质流动性充足率和流动性匹配率的达标期限设置为2018年底和2019年底。二是对净稳定资金比例不设置过渡期。考虑到该指标已具有较长的监测历史,银行较为熟悉,且人民银行已将其纳入宏观审慎评估体系,巴塞尔委员会也要求各成员国自2018年起实施,因而不对其设置过渡期。三是赋予资产规模新增到2000亿元的银行一定的缓冲期。考虑到银行资产规模总体持续增长、但个别时期有所波动的情况,对于资产规模初次突破2000亿元的银行,在突破次月可仍适用原监管指标,之后再适用新监管指标。对于资产规模下降至2000亿元以下后再次向上突破2000亿元的银行,直接按照资产规模适用相应的监管指标,不再赋予缓冲期。

编辑: ZL
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